2020年毕业于大连理工大学数学科学学院，获理学博士学位（金融数学与保险精算）

2005年毕业于福州大学，获理学硕士学位（运筹学与控制论）

研究兴趣

不确定性优化（Optimization under uncertainty）、分布鲁棒优化（Distributionally robust optimization）

讲授课程

《微积分I》、《微积分II》、《最优化的追寻-运筹学导论》

科研项目

1. 国家自然科学基金，面上项目；No.12371375; 2024.1-2027.12; 参与（合作单位负责）

2. 国家重点研发计划“数学和应用研究”重点专项-“大规模复杂电力系统运行可靠性的数学模型与优化算法”项目（2023YFA1011300）; 2024.1-2028.12; 参与

代表论文

(1) Wei Liu; Li Yang; Bo Yu; Kernel density estimation based distributionally robust mean-CVaR portfolio optimization, Journal of Global Optimization, 2022, 84: 1053-1077

(2) Wei Liu; Li Yang; Bo Yu; Distributionally Robust Optimization Based on Kernel Density Estimation and Mean-Entropic Value-at-Risk, INFORMS Journal on Optimization, 2023, 5(1): 68-91

(3) Wei Liu; Li Yang; Bo Yu; KDE distributionally robust portfolio optimization with higher moment coherent risk, Annals of Operations Research, 2021, 307: 363-397

(4) Wei Liu; Yang Liu; Worst-Case Higher Moment Coherent Risk Based on Optimal Transport with Application to Distributionally Robust Portfolio Optimization, Symmetry, 2022, 14(1):138

(5) Wei Liu; Li Yang; Bo Yu; Wasserstein Distributionally Robust Option Pricing, Journal of Mathematical Research with Applications, 2021, 41(1): 99-110

学术会议

1. 2023年4月15至16日，粤港澳大湾区人工智能、区块链与金融科技国际学术会议暨2023中国工业与应用数学学会（CSIAM）金融科技与算法专委会年会，获优秀论文奖

报告题目：KDE Based Distributionally Robust Portfolio Optimization with Prediction and Clustering

2. 2018年7月5日至7日，第一届全国大数据与人工智能科学大会

报告题目：Kernel density estimation based distributionally robust mean-CVaR portfolio optimization

联系方式

地址：广东省珠海市香洲区唐家湾金凤路18号京华苑3栋317；邮编：519087